Сравнение QDVO с BTC-USD
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, QDVO returned 23.86% vs -40.89% for BTC-USD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
QDVO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам QDVO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.53% | 20.16% | 11.80% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 54.60% |
Correlation
The correlation between QDVO and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
QDVO
BTC-USD
Сравнение QDVO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.80 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | -1.42 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | -0.95 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок QDVO и BTC-USD
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -85.30% | +67.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -51.21% | +41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -49.86% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -42.32% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 34.46% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и BTC-USD
Текущая волатильность для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) составляет 3.78%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что QDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 11.59% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 34.53% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 35.67% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 44.95% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 56.71% | -39.21% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to QDVO (3.78%). In terms of maximum drawdown, QDVO dropped -17.75% vs BTC-USD's -85.30%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор