PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с YBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 33.68% vs -36.91% for YBTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
5.52%
1 месяц
-20.34%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и YBTC

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%11.37%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.04%-6.19%

Correlation

The correlation between QDTY and YBTC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

QDTY vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.93

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.25

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.76

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-1.41

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.93

+3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QDTY и YBTC

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-48.82%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-48.82%

+37.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-45.99%

+42.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-13.06%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

26.19%

-23.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и YBTC

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 6.26%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.99%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

32.26%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

39.93%

-23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

41.09%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

41.09%

-14.96%

Сравнение комиссий QDTY и YBTC

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и YBTC

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.52%, что меньше доходности YBTC в 88.91%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		88.91%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and YBTC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (11.99%) compared to QDTY (6.26%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs YBTC's -48.82%.

On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 31.52% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.95% for YBTC.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор