PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с WDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 33.68% vs 20.90% for WDTE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 8.25%.

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и WDTE

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%11.37%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.25%9.15%

Correlation

The correlation between QDTY and WDTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between QDTY and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и WDTE

Секторы
QDTY
WDTE

Технологии

53.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QDTY
53.7%
WDTE
35.6%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
WDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
WDTE
4.9%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
WDTE
8.5%

Промышленность

QDTY
3.1%
WDTE
8.3%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
WDTE
2.4%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
WDTE
1.8%

Энергетика

QDTY
0.6%
WDTE
3.5%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
WDTE
11.8%

Недвижимость

QDTY
0.1%
WDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

QDTY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.59

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.74

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

13.32

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.24

-0.53

Просадки

Сравнение просадок QDTY и WDTE

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-15.85%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-7.65%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.63%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.82%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.57%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и WDTE

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.15%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.80%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.51%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

11.40%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

11.40%

+14.73%

Сравнение комиссий QDTY и WDTE

И QDTY, и WDTE имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и WDTE

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.52%, что меньше доходности WDTE в 32.66%

ПозицияTTM202520242023
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.66%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and WDTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (6.26%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs 20.90% for WDTE. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTY and WDTE have the same expense ratio: 1.01% per year.

WDTE has the higher dividend yield at 32.66%, compared with 31.52% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while WDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор