PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 33.68% vs 53.40% for AAPW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и AAPW

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%10.66%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%

Correlation

The correlation between QDTY and AAPW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов QDTY и AAPW

Секторы
QDTY
AAPW

Технологии

53.7%
19.9%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
53.7%
AAPW
19.9%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
AAPW

-

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
AAPW

-

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
AAPW

-

Здравоохранение

QDTY
4.2%
AAPW

-

Промышленность

QDTY
3.1%
AAPW

-

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
AAPW

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
AAPW

-

Энергетика

QDTY
0.6%
AAPW

-

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
AAPW

-

Недвижимость

QDTY
0.1%
AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

QDTY vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.09

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

7.76

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPW равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QDTY и AAPW

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-36.28%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.36%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-5.19%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-11.10%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.92%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и AAPW

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 6.26%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.96%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

19.70%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

27.65%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

34.66%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

34.66%

-8.53%

Сравнение комиссий QDTY и AAPW

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и AAPW

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.52%, что меньше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and AAPW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to QDTY (6.26%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 33.68% for QDTY. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 33.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

AAPW has the higher dividend yield at 33.19%, compared with 31.52% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while AAPW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.99% for AAPW.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор