PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с YMAG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 24.05% for YMAG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью 1.30%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и YMAG

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%19.32%16.07%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%18.64%28.31%

Correlation

The correlation between QDTE and YMAG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between QDTE and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и YMAG

Секторы
QDTE
YMAG

Финансовые услуги

5.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
YMAG
100.0%

Сырьевые материалы

QDTE

-

YMAG

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

YMAG

-

Энергетика

QDTE

-

YMAG

-

Здравоохранение

QDTE

-

YMAG

-

Промышленность

QDTE

-

YMAG

-

Недвижимость

QDTE

-

YMAG

-

Технологии

QDTE

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

QDTE

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

QDTE vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.49

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.02

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.68

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

5.87

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа YMAG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.49

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.12

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YMAG

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-25.96%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.38%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.05%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.52%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.11%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YMAG

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.87%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.03%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.29%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.95%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

20.95%

-2.23%

Сравнение комиссий QDTE и YMAG

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YMAG

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что меньше доходности YMAG в 51.73%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and YMAG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.57%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs 24.05% for YMAG. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs 24.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 44.14% for QDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.28% for YMAG.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор