Сравнение QDTE с TSYY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs -5.48% for TSYY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 19.32% | -1.62% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between QDTE and TSYY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between QDTE and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. TSYY — Ранг доходности на риск
QDTE
TSYY
Сравнение QDTE c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.19 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | -0.37 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -0.18 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.59 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и TSYY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -41.52% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -28.39% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -37.12% | +33.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -25.98% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 14.71% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и TSYY
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что QDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.01% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 19.90% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 31.52% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 37.51% | -18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 37.51% | -18.79% |
Сравнение комиссий QDTE и TSYY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и TSYY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and TSYY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.57%) compared to TSYY (6.01%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, QDTE leads with 34.41% vs -5.48% for TSYY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 34.41% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 44.14% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for TSYY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор