Сравнение QDTE с TOPW
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. QDTE is actively managed, while TOPW is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.53%.
QDTE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.44% | 8.93% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.53% | -2.47% |
Correlation
The correlation between QDTE and TOPW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. TOPW — Ранг доходности на риск
QDTE
TOPW
Сравнение QDTE c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.00 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и TOPW
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -29.87% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -14.34% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -12.88% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 27.60% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 27.60% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 27.60% | -8.88% |
Сравнение комиссий QDTE и TOPW
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и TOPW
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности TOPW в 42.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.14% | 49.49% | 32.09% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 42.36% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and TOPW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 42.36% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор