PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с GPTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 34.41% vs 48.97% for GPTY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 30.08%.

QDTE

1 день
1.85%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.71%
1 год
34.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
2.65%
1 месяц
6.46%
С начала года
30.08%
6 месяцев
26.46%
1 год
48.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTE и GPTY

2026 (YTD)2025
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.44%13.65%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		30.08%17.15%

Correlation

The correlation between QDTE and GPTY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between QDTE and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и GPTY

Секторы
QDTE
GPTY

Финансовые услуги

5.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QDTE
5.4%
GPTY
4.1%

Сырьевые материалы

QDTE

-

GPTY

-

Коммуникационные услуги

QDTE

-

GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

GPTY
7.6%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

GPTY

-

Энергетика

QDTE

-

GPTY

-

Здравоохранение

QDTE

-

GPTY

-

Промышленность

QDTE

-

GPTY

-

Недвижимость

QDTE

-

GPTY

-

Технологии

QDTE

-

GPTY
77.9%

Коммунальные услуги

QDTE

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

QDTE vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.01

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.57

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.55

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

6.77

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QDTE и GPTY

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-26.62%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-19.32%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.96%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-6.51%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

7.26%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и GPTY

Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.28%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

19.62%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

24.54%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

29.38%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

29.38%

-10.66%

Сравнение комиссий QDTE и GPTY

QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и GPTY

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.14%, что больше доходности GPTY в 33.49%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.49%34.23%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.14%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and GPTY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (10.28%) compared to QDTE (6.57%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 48.97% vs 34.41% for QDTE. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 48.97% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

QDTE has the higher dividend yield at 44.14%, compared with 33.49% for GPTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for GPTY.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор