PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDSNX с TRAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both mutual funds - QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.67%/yr vs 8.58%/yr for TRAIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QDSNX charges 3.30%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью 4.06%.

QDSNX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.55%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.09%
1 год
14.00%
3 года*
13.28%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

TRAIX

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.96%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.41%
1 год
12.40%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDSNX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		5.44%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		4.06%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%14.68%

Correlation

The correlation between QDSNX and TRAIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.10

Over the past year, QDSNX and TRAIX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

QDSNX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.72

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.44

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.11

2.08

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.51

9.00

+11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа TRAIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.72

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.67

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.90

+0.71

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и TRAIX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDSNXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-26.84%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-6.30%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-16.02%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-17.00%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.11%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-2.83%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и TRAIX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.55%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDSNXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.41%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

6.03%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

7.60%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

12.78%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

12.75%

-5.44%

Сравнение комиссий QDSNX и TRAIX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и TRAIX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TRAIX в 8.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.89%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.61%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

QDSNX and TRAIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRAIX has higher volatility (2.41%) compared to QDSNX (1.55%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs TRAIX's -26.84%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDSNX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор