PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. QDIV is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.36%/yr vs 7.91%/yr for ZLB.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDIV торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%.

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-9.48%

Correlation

The correlation between QDIV and ZLB.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.45

The correlation between QDIV and ZLB.TO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и ZLB.TO

Секторы
QDIV
ZLB.TO

Потребительский защитный сектор

21.9%
18.3%

Промышленность

16.5%
10.0%

Здравоохранение

14.3%

-

Энергетика

14.1%

-

Сырьевые материалы

8.4%
6.2%

Технологии

8.1%
1.9%

Финансовые услуги

6.9%
23.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.3%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

17.6%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
ZLB.TO
18.3%

Промышленность

QDIV
16.5%
ZLB.TO
10.0%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
ZLB.TO

-

Энергетика

QDIV
14.1%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
ZLB.TO
6.2%

Технологии

QDIV
8.1%
ZLB.TO
1.9%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
ZLB.TO
23.9%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
ZLB.TO
8.5%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
ZLB.TO
9.3%

Недвижимость

QDIV

-

ZLB.TO
4.3%

Коммунальные услуги

QDIV

-

ZLB.TO
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

QDIV vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.05

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.46

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

4.69

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QDIV и ZLB.TO

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-39.55%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.13%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-12.27%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.63%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.58%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.09%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.24%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и ZLB.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.46%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.82%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.11%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.02%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

11.65%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

13.91%

+5.50%

Сравнение комиссий QDIV и ZLB.TO

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и ZLB.TO

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and ZLB.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

QDIV is categorized as Dividend, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор