PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с RWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.36%/yr vs 1.58%/yr for RWO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDIV charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDIV показывает доходность 8.38%, а RWO немного ниже – 8.23%.

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

RWO

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.44%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.02%
1 год
12.36%
3 года*
9.30%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и RWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		8.23%8.87%1.76%10.91%-25.11%31.03%-10.44%21.17%-5.82%

Correlation

The correlation between QDIV and RWO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.65

The correlation between QDIV and RWO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и RWO

Секторы
QDIV
RWO

Потребительский защитный сектор

21.9%

-

Промышленность

16.5%
0.2%

Здравоохранение

14.3%
0.4%

Энергетика

14.1%
0.3%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Технологии

8.1%
0.7%

Финансовые услуги

6.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

-

89.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
RWO

-

Промышленность

QDIV
16.5%
RWO
0.2%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
RWO
0.4%

Энергетика

QDIV
14.1%
RWO
0.3%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
RWO

-

Технологии

QDIV
8.1%
RWO
0.7%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
RWO
0.8%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
RWO
0.8%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
RWO

-

Недвижимость

QDIV

-

RWO
89.0%

Коммунальные услуги

QDIV

-

RWO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

QDIV vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVRWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.97

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.39

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.30

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

5.03

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVRWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.16

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QDIV и RWO

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVRWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-67.69%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.51%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-17.66%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-32.85%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.97%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-12.67%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.46%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и RWO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) составляет 2.46%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что QDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVRWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.65%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.41%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.77%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.04%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.21%

+1.20%

Сравнение комиссий QDIV и RWO

QDIV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и RWO

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности RWO в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.34%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and RWO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWO has higher volatility (3.65%) compared to QDIV (2.46%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs RWO's -67.69%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.36% vs 1.58% for RWO. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QDIV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.36% return vs 1.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

RWO has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.99% for QDIV.

QDIV is categorized as Dividend, while RWO is REIT. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QDIV and 0.50% for RWO.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор