PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIV с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIV с ACWV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDIV returned 6.36%/yr vs 5.30%/yr for ACWV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDIV и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIV показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 1.59%.

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

ACWV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.50%
1 год
3.85%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIV и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-3.24%

Correlation

The correlation between QDIV and ACWV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.69

The correlation between QDIV and ACWV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDIV и ACWV

Секторы
QDIV
ACWV

Потребительский защитный сектор

21.9%
10.3%

Промышленность

16.5%
7.9%

Здравоохранение

14.3%
13.2%

Энергетика

14.1%
3.4%

Сырьевые материалы

8.4%
1.8%

Технологии

8.1%
22.6%

Финансовые услуги

6.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
12.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

QDIV
21.9%
ACWV
10.3%

Промышленность

QDIV
16.5%
ACWV
7.9%

Здравоохранение

QDIV
14.3%
ACWV
13.2%

Энергетика

QDIV
14.1%
ACWV
3.4%

Сырьевые материалы

QDIV
8.4%
ACWV
1.8%

Технологии

QDIV
8.1%
ACWV
22.6%

Финансовые услуги

QDIV
6.9%
ACWV
13.1%

Потребительский циклический сектор

QDIV
6.1%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

QDIV
3.7%
ACWV
12.2%

Недвижимость

QDIV

-

ACWV
0.8%

Коммунальные услуги

QDIV

-

ACWV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

QDIV vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIV c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIVACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.50

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.74

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.61

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

1.87

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIV vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIV и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIVACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.50

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QDIV и ACWV

Максимальная просадка QDIV за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIV и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIVACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-28.82%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.37%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-7.56%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-18.14%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.64%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.11%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.06%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIV и ACWV

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что QDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIVACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.09%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

5.66%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

7.79%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.24%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

12.31%

+7.10%

Сравнение комиссий QDIV и ACWV

И QDIV, и ACWV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIV и ACWV

Дивидендная доходность QDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности ACWV в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.05%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIV and ACWV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.46%) compared to ACWV (2.09%). In terms of maximum drawdown, QDIV dropped -41.20% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.36% vs 5.30% for ACWV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.36% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV and ACWV have the same expense ratio: 0.20% per year.

QDIV has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.05% for ACWV.

QDIV is categorized as Dividend, while ACWV is Large Cap Blend Equities. QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). They also come from different issuers: Global X and iShares.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIV и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор