PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDF с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с XQLT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and XQLT.TO (iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while XQLT.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDF returned 11.54%/yr vs 11.40%/yr for XQLT.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDF charges 0.37%/yr vs 0.32%/yr for XQLT.TO.

Доходность

Сравнение доходности QDF и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDF торгуется в USD, в то время как XQLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XQLT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью 7.62%.

QDF

1 день
0.09%
1 месяц
1.09%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.82%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.02%

XQLT.TO

1 день
0.20%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.86%
1 год
19.06%
3 года*
19.12%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и XQLT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		8.98%16.58%16.95%19.71%-12.13%26.65%4.86%7.50%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		7.62%12.21%22.03%31.20%-22.09%27.96%14.32%10.82%

Correlation

The correlation between QDF and XQLT.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.55

The correlation between QDF and XQLT.TO shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QDF и XQLT.TO

Секторы
QDF
XQLT.TO

Технологии

38.3%
37.0%

Финансовые услуги

13.2%
11.8%

Промышленность

8.9%
7.9%

Здравоохранение

8.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Энергетика

0.9%
4.0%

Технологии

QDF
38.3%
XQLT.TO
37.0%

Финансовые услуги

QDF
13.2%
XQLT.TO
11.8%

Промышленность

QDF
8.9%
XQLT.TO
7.9%

Здравоохранение

QDF
8.3%
XQLT.TO
8.8%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.9%
XQLT.TO
9.3%

Коммуникационные услуги

QDF
6.8%
XQLT.TO
11.0%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.5%
XQLT.TO
4.9%

Недвижимость

QDF
5.4%
XQLT.TO
1.8%

Коммунальные услуги

QDF
2.1%
XQLT.TO
1.8%

Сырьевые материалы

QDF
1.6%
XQLT.TO
1.7%

Энергетика

QDF
0.9%
XQLT.TO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с SPHDQDF с VOO
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Доходность на риск

QDF vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDFXQLT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.49

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.16

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.20

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

9.59

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDF vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDFXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.49

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDF и XQLT.TO

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и XQLT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-30.79%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.71%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-18.76%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-29.57%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.60%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.15%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.99%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и XQLT.TO

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.97%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.84%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.91%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.00%

-0.59%

Сравнение комиссий QDF и XQLT.TO

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и XQLT.TO

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности XQLT.TO в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.52%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.64%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDF and XQLT.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XQLT.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQLT.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while XQLT.TO is Large Cap Growth Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while XQLT.TO tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.32% for XQLT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и XQLT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор