PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCOM с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QCOM (QUALCOMM Incorporated) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. QCOM operates in Semiconductors (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QCOM returned 18.18%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 18.18% против 10.06% соответственно.

QCOM

1 день
0.85%
1 месяц
-0.24%
С начала года
28.60%
6 месяцев
25.48%
1 год
48.99%
3 года*
24.96%
5 лет*
12.79%
10 лет*
18.18%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCOM и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCOM
QUALCOMM Incorporated		28.60%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%77.08%60.76%-7.59%2.05%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between QCOM and JNJ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1991 г.

0.19

The correlation between QCOM and JNJ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$233.45B

JNJ:

$567.68B

EPS

QCOM:

$9.11

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

QCOM:

23.89

JNJ:

26.85

Коэффициент P/S

QCOM:

5.33

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

QCOM:

8.56

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$44.49B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$24.38B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$12.92B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QUALCOMM Incorporated

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

QCOM vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCOM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCOMJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
3.19

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.65

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

4.91

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

14.52

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCOM vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCOMJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

3.19

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QCOM и JNJ

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCOMJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-50.67%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-10.96%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.23%

-15.95%

-28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.29%

-18.41%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-27.37%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.93%

-6.06%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.88%

-11.88%

-21.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

3.70%

+11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и JNJ

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 29.80% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCOMJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.80%

5.80%

+24.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.61%

12.41%

+28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

16.87%

+30.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

16.87%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

18.47%

+20.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и JNJ

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.65%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
10.60B
24.06B
(QCOM) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
53.8%
71.5%
Активы портфеля
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

QCOM and JNJ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (29.80%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCOM и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор