PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с TM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 9.47%/yr for TM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -15.12%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 16.78% против 9.47% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

TM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
-7.86%
1 год
-0.20%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и TM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
TM
Toyota Motor Corporation		-15.12%8.62%18.10%34.94%-19.64%23.14%10.93%17.64%2.11%4.51%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and TM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between QBR-B.TO and TM shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

TM:

$232.58B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

TM:

$2.98K

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

TM:

0.06

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

TM:

0.00

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

TM:

0.00

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

TM:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-0.01

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
0.21

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.02

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.01

+6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

-0.02

+21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

-0.01

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и TM

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки TM в -57.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-57.54%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-27.10%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-32.69%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-32.69%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-32.69%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-26.37%

+22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-18.92%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

10.57%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и TM

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.10%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

20.55%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

29.02%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

27.63%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

24.53%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и TM

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности TM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
1.40B
12.83T
(QBR-B.TO) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, TM значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
15.1%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and TM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор