PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с RYAAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 6.91%/yr for RYAAY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 16.78% против 6.91% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

RYAAY

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-13.55%
1 год
2.09%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.31%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-20.02%61.29%-9.04%74.14%-22.31%-7.00%22.55%17.75%-25.77%16.67%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and RYAAY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between QBR-B.TO and RYAAY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

RYAAY:

$29.40B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

RYAAY:

$4.08

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

RYAAY:

13.81

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

RYAAY:

0.18

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

RYAAY:

1.92

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

RYAAY:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

RYAAY:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

RYAAY:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

RYAAY:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TORYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.06

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
0.35

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.04

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

0.07

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

0.18

+21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TORYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.06

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.24

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и RYAAY

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке RYAAY в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TORYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-68.09%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-28.24%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-35.22%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-50.14%

+25.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-59.12%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-22.08%

+18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-24.89%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

11.76%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и RYAAY

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 10.39%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TORYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

11.55%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

28.41%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

34.88%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

35.55%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

36.70%

-15.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и RYAAY

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности RYAAY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.40B
2.55B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, RYAAY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
-12.5%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and RYAAY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор