PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с QBE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с QBE.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 11.22%/yr for QBE.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и QBE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у QBE.AX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 16.78% против 11.22% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

QBE.AX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.64%
6 месяцев
32.00%
1 год
12.75%
3 года*
23.97%
5 лет*
20.33%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и QBE.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		26.64%13.03%33.48%10.79%20.97%26.68%-27.06%27.15%-4.84%-8.22%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and QBE.AX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

QBE Insurance Group Limited

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOQBE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.48

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
0.79

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

0.82

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

1.65

+20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. QBE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа QBE.AX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и QBE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOQBE.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

0.48

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и QBE.AX

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, примерно равная максимальной просадке QBE.AX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и QBE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOQBE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-63.46%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-15.10%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-19.11%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-19.11%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-52.58%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.51%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-31.41%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.33%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и QBE.AX

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOQBE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.04%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

17.12%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

25.73%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

26.59%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

29.93%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и QBE.AX

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и QBE.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, QBE.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and QBE.AX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и QBE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор