PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с ELEZY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, QBR-B.TO returned 20.31%/yr vs 20.84%/yr for ELEZY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 20.18%.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

ELEZY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.66%
1 год
44.20%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%0.71%
ELEZY
Endesa SA ADR		20.18%67.78%19.08%16.62%-9.22%-12.91%3.86%19.88%3.63%-1.82%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and ELEZY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.07

The correlation between QBR-B.TO and ELEZY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

ELEZY:

$43.21B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

ELEZY:

18.75

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

ELEZY:

2.06

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.66

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.30

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.44

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.87

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа ELEZY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.66

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и ELEZY

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки ELEZY в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-45.68%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.96%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-19.51%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-37.22%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-6.80%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-13.76%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.06%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и ELEZY

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

8.05%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

20.93%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

26.81%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

31.48%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

36.09%

-15.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и ELEZY

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ELEZY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.40B
5.73B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, ELEZY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
36.8%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and ELEZY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор