PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с DPM.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 31.07%/yr for DPM.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 16.78% против 31.07% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

DPM.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.29%
6 месяцев
13.82%
1 год
111.78%
3 года*
70.13%
5 лет*
42.92%
10 лет*
31.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и DPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		5.29%228.15%56.69%33.46%-14.25%-13.18%66.57%55.00%20.00%33.33%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and DPM.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.03

The correlation between QBR-B.TO and DPM.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

DPM.TO:

CA$9.87B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

DPM.TO:

CA$2.55

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

DPM.TO:

17.47

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

DPM.TO:

0.18

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

DPM.TO:

8.23

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

DPM.TO:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

DPM.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

DPM.TO:

CA$647.81M

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

DPM.TO:

CA$688.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TODPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.69

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.81

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

10.31

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DPM.TO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TODPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.12

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и DPM.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и DPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TODPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-93.18%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-29.52%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-29.52%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-42.12%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-51.96%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-24.78%

+21.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-47.18%

+36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

10.89%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и DPM.TO

Текущая волатильность для Quebecor Inc (QBR-B.TO) составляет 10.39%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TODPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

15.60%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

38.35%

-20.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

46.18%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

38.62%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

47.22%

-26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и DPM.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.49%0.52%1.69%2.52%2.90%1.53%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и DPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
310.36M
(QBR-B.TO) Общая выручка
(DPM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и DPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Dundee Precious Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
43.6%
71.9%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and DPM.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и DPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор