PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с BDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с BDI.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 14.55%/yr for BDI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и BDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, а BDI.TO немного выше – 33.12%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 16.78% против 14.55% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и BDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and BDI.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.11

The correlation between QBR-B.TO and BDI.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

BDI.TO:

CA$1.36B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

BDI.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

BDI.TO:

40.91

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

BDI.TO:

3.00

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

BDI.TO:

2.67

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

BDI.TO:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

BDI.TO:

CA$484.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

BDI.TO:

CA$177.39M

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

BDI.TO:

CA$130.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Black Diamond Group Limited

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOBDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.88

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
4.85

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

6.77

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

20.20

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. BDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDI.TO равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и BDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOBDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

3.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и BDI.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и BDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOBDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-96.61%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-16.44%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-23.39%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-37.07%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-82.04%

+51.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-26.77%

+23.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-50.03%

+39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.50%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и BDI.TO

Quebecor Inc (QBR-B.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеют волатильность 10.39% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOBDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

10.10%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

19.85%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

28.73%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

33.70%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

45.43%

-24.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и BDI.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и BDI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
129.98M
(QBR-B.TO) Общая выручка
(BDI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и BDI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Black Diamond Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
29.8%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and BDI.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и BDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор