Сравнение QBR-B.TO с AZN
QBR-B.TO (Quebecor Inc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-B.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 2.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QBR-B.TO имеют среднегодовую доходность 16.78%, а акции AZN немного впереди с 16.92%.
QBR-B.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 77.74%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 16.78%
AZN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-B.TO Quebecor Inc | 32.54% | 69.85% | 4.16% | 8.44% | 10.30% | -9.74% | 1.42% | 16.74% | 22.16% | 28.07% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between QBR-B.TO and AZN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between QBR-B.TO and AZN shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBR-B.TO:
CA$15.65B
AZN:
$283.40B
QBR-B.TO:
CA$3.85
AZN:
$6.66
QBR-B.TO:
17.58
AZN:
27.27
QBR-B.TO:
1.47
AZN:
0.04
QBR-B.TO:
2.73
AZN:
4.69
QBR-B.TO:
5.84
AZN:
5.99
QBR-B.TO:
CA$5.73B
AZN:
$60.44B
QBR-B.TO:
CA$2.22B
AZN:
$49.37B
QBR-B.TO:
CA$2.40B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-B.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
QBR-B.TO
AZN
Сравнение QBR-B.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-B.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | 2.15 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.92 | 5.37 | +16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-B.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.19 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-B.TO и AZN
Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-B.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.30% | -49.50% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.39% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -25.38% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.38% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.06% | -26.18% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -11.19% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -13.30% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.73% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-B.TO и AZN
Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-B.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 7.42% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 17.93% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 25.98% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 24.85% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 25.76% | -4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-B.TO и AZN
Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
QBR-B.TO Quebecor Inc | 2.22% | 2.71% | 4.13% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.18% | 0.67% | 0.77% | 0.91% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QBR-B.TO и AZN
QBR-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
QBR-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
QBR-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
QBR-B.TO and AZN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор