PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с AXS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AXS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 9.68%/yr for AXS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-B.TO торгуется в CAD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 16.78% против 9.68% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

AXS

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-6.59%
3 года*
25.95%
5 лет*
19.48%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-8.12%17.35%77.78%3.06%9.14%11.75%-14.01%13.38%14.64%-26.31%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and AXS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

AXS:

$7.23B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

AXS:

$13.77

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

AXS:

6.99

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

AXS:

0.13

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

AXS:

1.13

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

AXS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

AXS:

$6.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

AXS:

$3.55B

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

AXS:

$2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
-0.29

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-0.25

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

-0.51

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

-1.05

+22.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AXS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

-0.29

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.36

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и AXS

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что больше максимальной просадки AXS в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-46.13%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.99%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-15.07%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-19.09%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-46.13%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-9.96%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-13.08%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.28%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и AXS

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с AXIS Capital Holdings Limited (AXS) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.19%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

15.69%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

22.98%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

25.61%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

27.23%

-6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и AXS

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности AXS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.40B
1.64B
(QBR-B.TO) Общая выручка
(AXS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-B.TO значения в CAD, AXS значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и AXS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и AXIS Capital Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
99.9%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and AXS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор