PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-B.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-B.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-B.TO (Quebecor Inc) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.78%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-B.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-B.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции QBR-B.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 16.78% против 19.55% соответственно.

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between QBR-B.TO and AGF-B.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between QBR-B.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-B.TO:

CA$15.65B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

QBR-B.TO:

CA$3.85

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

QBR-B.TO:

17.58

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

QBR-B.TO:

1.47

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

QBR-B.TO:

2.73

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

QBR-B.TO:

5.84

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$5.73B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.22B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

QBR-B.TO:

CA$2.40B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

QBR-B.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-B.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-B.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.66

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.08

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

2.13

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.92

6.16

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-B.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-B.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-B.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-B.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.66

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.44

Просадки

Сравнение просадок QBR-B.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -65.30%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-B.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.30%

-85.07%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-25.57%

+13.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-25.57%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-29.90%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.06%

-65.63%

+35.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-12.95%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-49.83%

+39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.84%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-B.TO и AGF-B.TO

Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-B.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

7.81%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

27.21%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

32.92%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

29.25%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

32.85%

-11.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-B.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-B.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
143.70M
(QBR-B.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-B.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
50.9%
Активы портфеля
QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-B.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор