PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с RYAAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.72%/yr vs 6.91%/yr for RYAAY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 16.72% против 6.91% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

RYAAY

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-13.55%
1 год
2.09%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.31%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-20.02%61.29%-9.04%74.14%-22.31%-7.00%22.55%17.75%-25.77%16.67%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and RYAAY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.07

The correlation between QBR-A.TO and RYAAY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.63B

RYAAY:

$29.40B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

RYAAY:

$4.08

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

RYAAY:

13.81

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

RYAAY:

0.18

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

RYAAY:

1.92

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.84

RYAAY:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

RYAAY:

$15.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

RYAAY:

$3.93B

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

RYAAY:

$3.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TORYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.06

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.35

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

0.07

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

0.18

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TORYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.06

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и RYAAY

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, примерно равная максимальной просадке RYAAY в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TORYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-68.09%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-28.24%

+16.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-35.22%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-50.14%

+24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-59.12%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-22.08%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-24.89%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

11.76%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и RYAAY

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RYAAY) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TORYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

11.55%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

28.41%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

34.88%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

35.55%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

36.70%

-8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и RYAAY

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности RYAAY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.40B
2.55B
(QBR-A.TO) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-A.TO значения в CAD, RYAAY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
-12.5%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and RYAAY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор