PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с ELEZY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, QBR-A.TO returned 20.27%/yr vs 20.84%/yr for ELEZY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBR-A.TO торгуется в CAD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 20.18%.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

ELEZY

1 день
-1.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.66%
1 год
44.20%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%0.58%
ELEZY
Endesa SA ADR		20.18%67.78%19.08%16.62%-9.22%-12.91%3.86%19.88%3.63%-1.82%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and ELEZY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.63B

ELEZY:

$43.21B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

ELEZY:

18.75

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

ELEZY:

2.06

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.84

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.66

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.30

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

4.44

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

10.87

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELEZY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и ELEZY

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что больше максимальной просадки ELEZY в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-45.68%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.96%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-19.51%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-37.22%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-6.80%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-13.76%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.06%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и ELEZY

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

8.05%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

20.93%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

26.81%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

31.48%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

36.09%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и ELEZY

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ELEZY в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.40B
5.73B
(QBR-A.TO) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. QBR-A.TO значения в CAD, ELEZY значения в USD

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
36.8%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and ELEZY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор