PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с BDI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с BDI.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.72%/yr vs 14.55%/yr for BDI.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и BDI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, а BDI.TO немного выше – 33.12%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 16.72% против 14.55% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

BDI.TO

1 день
2.96%
1 месяц
11.84%
С начала года
33.12%
6 месяцев
39.83%
1 год
110.66%
3 года*
48.77%
5 лет*
35.15%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и BDI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		33.12%58.01%16.69%71.38%10.69%63.73%26.51%2.87%-12.55%-44.51%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and BDI.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г.

0.04

The correlation between QBR-A.TO and BDI.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.63B

BDI.TO:

CA$1.36B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

BDI.TO:

CA$0.48

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

BDI.TO:

40.91

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

BDI.TO:

3.00

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

BDI.TO:

2.67

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.84

BDI.TO:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

BDI.TO:

CA$484.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

BDI.TO:

CA$177.39M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

BDI.TO:

CA$130.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

Black Diamond Group Limited

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с BDI.TO:
BDI.TO с SCR.TOBDI.TO с AGF-B.TOBDI.TO с OVCHYBDI.TO с QBE.AXBDI.TO с TVE.TOBDI.TO с DXT.TOBDI.TO с SIS.TO

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDI.TO
Ранг доходности на риск BDI.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOBDI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.88

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.85

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.58

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

6.77

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

20.20

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. BDI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа BDI.TO равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и BDI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOBDI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.88

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и BDI.TO

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и BDI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOBDI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-96.61%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.44%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-23.39%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-37.07%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-82.04%

+51.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-26.77%

+21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-50.03%

+38.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

5.50%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и BDI.TO

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Black Diamond Group Limited (BDI.TO) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOBDI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

10.10%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

19.85%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

28.73%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

33.70%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

45.43%

-17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и BDI.TO

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDI.TO
Black Diamond Group Limited		0.82%1.02%1.33%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%12.40%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и BDI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
129.98M
(QBR-A.TO) Общая выручка
(BDI.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и BDI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и Black Diamond Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.6%
29.8%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BDI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BDI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BDI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and BDI.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и BDI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор