PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBR-A.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBR-A.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBR-A.TO (Quebecor Inc) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. QBR-A.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, QBR-A.TO returned 16.72%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBR-A.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Quebecor Inc (QBR-A.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBR-A.TO показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции QBR-A.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 16.72% против 19.55% соответственно.

QBR-A.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
20.00%
С начала года
31.78%
6 месяцев
33.95%
1 год
73.96%
3 года*
31.73%
5 лет*
20.27%
10 лет*
16.72%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBR-A.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBR-A.TO
Quebecor Inc		31.78%63.39%0.05%17.49%8.94%-8.61%2.07%17.13%21.51%27.55%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between QBR-A.TO and AGF-B.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between QBR-A.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QBR-A.TO:

CA$15.63B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

QBR-A.TO:

CA$3.85

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

QBR-A.TO:

17.56

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

QBR-A.TO:

1.47

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

QBR-A.TO:

2.73

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

QBR-A.TO:

5.84

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$5.73B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.22B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

QBR-A.TO:

CA$2.40B

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quebecor Inc

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с QBR-A.TO:
QBR-A.TO с QBR-B.TOQBR-A.TO с T.TOQBR-A.TO с EMA.TOQBR-A.TO с QBE.AXQBR-A.TO с AD-UN.TOQBR-A.TO с GRT-UN.TOQBR-A.TO с AZN
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

QBR-A.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBR-A.TO
Ранг доходности на риск QBR-A.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-A.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBR-A.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-A.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBR-A.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.66

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.08

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.13

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

6.16

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBR-A.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBR-A.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGF-B.TO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBR-A.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBR-A.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QBR-A.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка QBR-A.TO за все время составила -66.72%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-A.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBR-A.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.72%

-85.07%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-25.57%

+13.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-25.57%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-29.90%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-65.63%

+34.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-12.95%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-49.83%

+38.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

8.84%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QBR-A.TO и AGF-B.TO

Quebecor Inc (QBR-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что QBR-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBR-A.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.39%

7.81%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

27.21%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.84%

32.92%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.58%

29.25%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

32.85%

-4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBR-A.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность QBR-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
QBR-A.TO
Quebecor Inc		2.22%2.70%3.95%3.51%3.97%3.80%2.44%1.19%0.68%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBR-A.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quebecor Inc и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.40B
143.70M
(QBR-A.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QBR-A.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quebecor Inc и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.6%
50.9%
Активы портфеля
QBR-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

QBR-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

QBR-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

QBR-A.TO and AGF-B.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBR-A.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор