PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с TM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 8.97%/yr for TM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как TM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -21.12%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.97% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

TM

1 день
0.66%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-21.12%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-9.94%
3 года*
7.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и TM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
TM
Toyota Motor Corporation		-21.12%5.56%19.84%38.33%-19.44%30.43%3.65%23.27%4.29%3.56%

Correlation

The correlation between QBE.AX and TM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.05

The correlation between QBE.AX and TM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

QBE.AX vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.36

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.39

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.35

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.89

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TM равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.17

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и TM

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки TM в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-54.63%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-28.52%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-34.04%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-34.04%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-34.04%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-31.30%

+26.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-19.09%

-16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

11.19%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и TM

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Toyota Motor Corporation (TM) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.89%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

19.36%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

27.62%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

25.10%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

22.27%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и TM

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности TM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%
TM
Toyota Motor Corporation		1.61%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, TM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and TM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор