PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с SJ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с SJ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 6.05%/yr for SJ.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и SJ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как SJ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJ.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у SJ.TO с доходностью -12.16%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции SJ.TO по среднегодовой доходности: 10.85% против 6.05% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

SJ.TO

1 день
-2.25%
1 месяц
13.65%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-6.68%
3 года*
6.23%
5 лет*
12.08%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и SJ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		-12.16%18.09%-5.02%65.37%24.06%-6.95%17.08%0.60%-19.01%15.95%

Correlation

The correlation between QBE.AX and SJ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.06

The correlation between QBE.AX and SJ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Stella-Jones Inc.

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с SJ.TO:
SJ.TO с CLS.TOSJ.TO с DBM.TOSJ.TO с ADN.TOSJ.TO с BCE.TOSJ.TO с CSU.TOSJ.TO с X.TOSJ.TO с ATD.TO

Доходность на риск

QBE.AX vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SJ.TO
Ранг доходности на риск SJ.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJ.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJ.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXSJ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.19

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.09

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.17

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.51

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. SJ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SJ.TO равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и SJ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXSJ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и SJ.TO

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки SJ.TO в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и SJ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXSJ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-68.90%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-31.04%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-31.04%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-31.04%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-46.26%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-21.63%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-15.55%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

10.24%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и SJ.TO

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Stella-Jones Inc. (SJ.TO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXSJ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.12%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

21.72%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

27.17%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

27.85%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

26.63%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и SJ.TO

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SJ.TO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%
SJ.TO
Stella-Jones Inc.		1.20%1.46%1.57%1.19%1.65%1.80%1.30%1.49%1.21%0.87%0.92%0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и SJ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, SJ.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and SJ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и SJ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор