PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с RYAAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с RYAAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 6.41%/yr for RYAAY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как RYAAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYAAY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -25.67%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 10.85% против 6.41% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

RYAAY

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-19.31%
1 год
-8.21%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.26%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и RYAAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		-25.67%56.73%-7.70%78.52%-22.11%-1.50%14.51%23.38%-24.19%15.61%

Correlation

The correlation between QBE.AX and RYAAY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Ryanair Holdings plc

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с RYAAY:
RYAAY с CAAPRYAAY с EZJ.LRYAAY с DALRYAAY с SPYRYAAY с QQQRYAAY с ^GSPCRYAAY с STM

Доходность на риск

QBE.AX vs. RYAAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг доходности на риск RYAAY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXRYAAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.24

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.14

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.25

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.56

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. RYAAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXRYAAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и RYAAY

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки RYAAY в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и RYAAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXRYAAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-57.37%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-32.00%

+13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-36.29%

+17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-48.80%

+28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-53.86%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-26.88%

+22.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-22.23%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

14.20%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и RYAAY

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXRYAAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.78%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

26.64%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

32.71%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

33.68%

-9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

34.97%

-7.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и RYAAY

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности RYAAY в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		1.75%1.39%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, RYAAY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and RYAAY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и RYAAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор