PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с OVCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QBE.AX in Insurance - Property & Casualty, OVCHY in Banks - Regional. Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 17.67%/yr for OVCHY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у OVCHY с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 10.85% против 17.67% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

OVCHY

1 день
-1.34%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.59%
6 месяцев
21.82%
1 год
39.65%
3 года*
31.97%
5 лет*
22.80%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		14.59%24.20%46.45%15.62%19.14%20.99%-9.89%1.62%1.48%47.20%

Correlation

The correlation between QBE.AX and OVCHY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

QBE.AX vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.03

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.79

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

4.79

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

12.29

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.03

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и OVCHY

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки OVCHY в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-32.66%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-8.47%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.20%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-18.29%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-32.66%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.35%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-8.74%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

3.29%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и OVCHY

QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.38%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

11.20%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

20.07%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

22.57%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

23.58%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и OVCHY

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности OVCHY в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, OVCHY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and OVCHY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор