Сравнение QBE.AX с IGM.TO
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — QBE.AX in Insurance - Property & Casualty, IGM.TO in Asset Management. Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 14.20%/yr for IGM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и IGM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как IGM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям IGM.TO по среднегодовой доходности: 10.85% против 14.20% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 10.85%
IGM.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 73.15%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 19.29% | 9.85% | 35.40% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -31.92% | 33.11% | -2.76% | -9.15% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 22.13% | 36.99% | 40.90% | 0.80% | -11.77% | 47.39% | -6.58% | 33.84% | -23.50% | 20.93% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and IGM.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between QBE.AX and IGM.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
QBE.AX
IGM.TO
Сравнение QBE.AX c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.58 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 5.80 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 25.42 | -25.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 3.21 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и IGM.TO
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки IGM.TO в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -48.13% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -12.58% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -24.29% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -30.30% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -45.77% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -1.13% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -15.35% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 2.88% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и IGM.TO
QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с IGM Financial Inc. (IGM.TO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.19% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 19.24% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 22.80% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 20.72% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 22.81% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и IGM.TO
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and IGM.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор