PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с G
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с G

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and G (Genpact Limited) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 3.06%/yr for G. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у G с доходностью -34.14%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции G по среднегодовой доходности: 10.85% против 3.06% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

G

1 день
-0.74%
1 месяц
2.26%
С начала года
-34.14%
6 месяцев
-32.98%
1 год
-29.54%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и G

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
G
Genpact Limited		-34.14%2.53%38.43%-23.93%-5.90%37.11%-9.63%58.40%-4.91%21.52%

Correlation

The correlation between QBE.AX and G is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.03

The correlation between QBE.AX and G shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Genpact Limited

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG

Доходность на риск

QBE.AX vs. G — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.84

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-1.16

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.85

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.67

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.56

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. G - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа G равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.84

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.13

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и G

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки G в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и G.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-53.50%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-44.71%

+26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-53.50%

+34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-53.50%

+33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-53.50%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-46.69%

+42.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-16.60%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

19.03%

-10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и G

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

15.21%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

28.28%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

35.64%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

28.38%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

27.26%

+0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и G

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности G в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, G значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and G have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и G

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор