PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с FDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с FDP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FDP operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs -4.02%/yr for FDP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как FDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -23.77%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции FDP по среднегодовой доходности: 10.85% против -4.02% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

FDP

1 день
-4.40%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-23.77%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-17.72%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.60%
10 лет*
-4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и FDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		-23.77%3.04%44.52%3.17%3.43%23.33%-36.45%24.90%-33.35%-26.51%

Correlation

The correlation between QBE.AX and FDP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

Fresh Del Monte Produce Inc.

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с FDP:
FDP с DOLEFDP с CALMFDP с LNDFDP с ADMFDP с SPYFDP с SDOTFDP с LMNR

Доходность на риск

QBE.AX vs. FDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDP
Ранг доходности на риск FDP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXFDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.58

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.68

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.60

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. FDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FDP равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXFDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.58

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и FDP

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки FDP в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и FDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXFDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-66.56%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-33.91%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-33.91%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-33.91%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-66.56%

+16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-45.76%

+41.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-35.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

10.81%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и FDP

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXFDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.41%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

22.97%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

30.02%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

29.10%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

35.48%

-8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и FDP

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FDP в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDP
Fresh Del Monte Produce Inc.		4.25%3.37%3.01%2.86%2.29%1.81%1.25%0.40%2.12%1.26%0.91%1.29%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, FDP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and FDP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и FDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор