Сравнение QBE.AX с ELEZY
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, QBE.AX returned 19.54%/yr vs 19.67%/yr for ELEZY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и ELEZY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 11.68%.
QBE.AX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 10.85%
ELEZY
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBE.AX и ELEZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 19.29% | 9.85% | 35.40% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -31.92% | 33.11% | -2.76% | 4.91% |
ELEZY Endesa SA ADR | 11.68% | 63.04% | 20.83% | 19.55% | -8.98% | -7.76% | -3.18% | 26.61% | 5.76% | -2.35% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and ELEZY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. ELEZY — Ранг доходности на риск
QBE.AX
ELEZY
Сравнение QBE.AX c ELEZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | ELEZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.65 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 6.28 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.14 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и ELEZY
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки ELEZY в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и ELEZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -40.57% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -11.39% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -19.88% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -33.41% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -7.51% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -12.65% | -22.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 4.79% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и ELEZY
Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Endesa SA ADR (ELEZY) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.16% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 21.02% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 26.52% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 30.82% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 36.03% | -8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и ELEZY
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности ELEZY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и ELEZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and ELEZY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и ELEZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор