PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с AZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с AZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 16.38%/yr for AZN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции QBE.AX уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 10.85% против 16.38% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

AZN

1 день
-2.44%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.82%
1 год
18.11%
3 года*
7.91%
5 лет*
14.16%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и AZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
AZN
AstraZeneca PLC		-4.61%32.90%9.39%1.52%27.01%26.67%-5.93%36.31%26.07%22.96%

Correlation

The correlation between QBE.AX and AZN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT

Доходность на риск

QBE.AX vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXAZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.29

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.12

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

2.85

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.36

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и AZN

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки AZN в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и AZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-37.64%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-16.14%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-25.23%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-25.23%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-28.65%

-21.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-12.64%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-10.20%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

6.31%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и AZN

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.41%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

17.11%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

25.09%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

23.32%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

24.52%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и AZN

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AZN в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, AZN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and AZN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и AZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор