PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBE.AX с AXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QBE.AX с AXS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 9.18%/yr for AXS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QBE.AX и AXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QBE.AX торгуется в AUD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции AXS по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.18% соответственно.

QBE.AX

1 день
0.88%
1 месяц
2.56%
С начала года
19.29%
6 месяцев
24.68%
1 год
3.06%
3 года*
20.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
10.85%

AXS

1 день
-2.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-7.78%
1 год
-13.05%
3 года*
22.33%
5 лет*
18.31%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBE.AX и AXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		19.29%9.85%35.40%13.56%21.37%34.23%-31.92%33.11%-2.76%-9.15%
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		-14.61%14.03%80.40%5.65%9.42%18.36%-19.65%18.81%17.08%-26.98%

Correlation

The correlation between QBE.AX and AXS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QBE Insurance Group Limited

AXIS Capital Holdings Limited

Часто сравнивают с QBE.AX:
QBE.AX с BHPQBE.AX с DLAKYQBE.AX с BKRIYQBE.AX с BDI.TOQBE.AX с QBR-A.TOQBE.AX с AD-UN.TOQBE.AX с GRT-UN.TO
Часто сравнивают с AXS:
AXS с NVTSAXS с MBUUAXS с RLIAXS с BRK-BAXS с METAXS с FXAIXAXS с VOO

Доходность на риск

QBE.AX vs. AXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBE.AX
Ранг доходности на риск QBE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBE.AX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBE.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBE.AX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBE.AX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AXS
Ранг доходности на риск AXS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBE.AX c AXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBE.AXAXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.66

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.79

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.67

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBE.AX vs. AXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBE.AX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа AXS равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBE.AX и AXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBE.AXAXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.66

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QBE.AX и AXS

Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки AXS в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и AXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBE.AXAXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.58%

-47.08%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-18.56%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-18.56%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-18.56%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-47.08%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-15.93%

+11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-14.40%

-20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

10.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QBE.AX и AXS

Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у AXIS Capital Holdings Limited (AXS) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBE.AXAXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.13%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

17.01%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

24.09%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

24.94%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

26.26%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBE.AX и AXS

Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AXS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXS
AXIS Capital Holdings Limited		1.83%1.64%1.99%3.18%3.19%3.10%3.27%2.71%3.04%3.04%2.19%2.17%
QBE.AX
QBE Insurance Group Limited		4.79%4.75%3.77%2.97%2.08%0.97%4.05%4.11%2.91%6.08%4.47%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QBE.AX и AXS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. QBE.AX значения в AUD, AXS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

QBE.AX and AXS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и AXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор