Сравнение QBE.AX с ABX.TO
QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) and ABX.TO (Barrick Gold Corporation) are both stocks. QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ABX.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, QBE.AX returned 10.85%/yr vs 9.96%/yr for ABX.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBE.AX и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QBE.AX торгуется в AUD, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QBE.AX показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции QBE.AX превзошли акции ABX.TO по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.96% соответственно.
QBE.AX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 10.85%
ABX.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 83.84%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам QBE.AX и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 19.29% | 9.85% | 35.40% | 13.56% | 21.37% | 34.23% | -31.92% | 33.11% | -2.76% | -9.15% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -13.34% | 166.16% | -3.29% | 8.31% | 1.54% | -8.89% | 13.73% | 38.12% | 4.86% | -15.67% |
Correlation
The correlation between QBE.AX and ABX.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBE.AX vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
QBE.AX
ABX.TO
Сравнение QBE.AX c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBE.AX | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 3.02 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 7.32 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBE.AX | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.06 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QBE.AX и ABX.TO
Максимальная просадка QBE.AX за все время составила -62.58%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBE.AX и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBE.AX | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.58% | -84.70% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -29.05% | +10.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -29.05% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -38.64% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.45% | -55.21% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -24.50% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -43.79% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 11.94% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBE.AX и ABX.TO
Текущая волатильность для QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) составляет 6.26%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что QBE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBE.AX | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 15.14% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 31.17% | -16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 42.52% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 32.96% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 34.74% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBE.AX и ABX.TO
Дивидендная доходность QBE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности ABX.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.30% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 4.77% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 1.17% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBE.AX и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QBE Insurance Group Limited и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBE.AX and ABX.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBE.AX и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор