PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.79%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QAI и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.79% против 12.42% соответственно.

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between QAI and VTV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.64

The correlation between QAI and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QAI и VTV

Секторы
QAI
VTV

Технологии

21.9%
13.4%

Финансовые услуги

19.5%
22.3%

Промышленность

13.6%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
4.0%

Здравоохранение

7.1%
14.5%

Сырьевые материалы

5.3%
3.1%

Коммунальные услуги

3.8%
5.2%

Энергетика

3.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.4%

Недвижимость

2.9%
2.8%

Технологии

QAI
21.9%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
VTV
22.3%

Промышленность

QAI
13.6%
VTV
14.0%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
VTV
4.0%

Здравоохранение

QAI
7.1%
VTV
14.5%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
VTV
5.2%

Энергетика

QAI
3.7%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
VTV
9.4%

Недвижимость

QAI
2.9%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QAI vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.52

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.58

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.03

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

15.20

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QAI и VTV

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-59.27%

+44.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-6.35%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-14.52%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-17.04%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-36.78%

+21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.11%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.87%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.68%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и VTV

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.56% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

7.67%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

10.18%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

13.89%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

16.68%

-10.49%

Сравнение комиссий QAI и VTV

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и VTV

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QAI and VTV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to QAI (2.56%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 3.79% for QAI. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.40% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while VTV is Large Cap Value Equities. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: New York Life and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор