PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с VLUE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.79%/yr vs 15.02%/yr for VLUE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности QAI и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 43.65%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 3.79% против 15.02% соответственно.

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%

VLUE

1 день
1.90%
1 месяц
7.11%
С начала года
43.65%
6 месяцев
46.05%
1 год
83.03%
3 года*
31.74%
5 лет*
15.73%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		43.65%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between QAI and VLUE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.68

The correlation between QAI and VLUE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и VLUE

Секторы
QAI
VLUE

Технологии

21.9%
44.5%

Финансовые услуги

19.5%
10.4%

Промышленность

13.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.3%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Недвижимость

2.9%
1.8%

Технологии

QAI
21.9%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
VLUE
10.4%

Промышленность

QAI
13.6%
VLUE
7.4%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

QAI
7.1%
VLUE
8.5%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
VLUE
1.6%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
VLUE
2.0%

Энергетика

QAI
3.7%
VLUE
3.2%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
VLUE
4.0%

Недвижимость

QAI
2.9%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

QAI vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
4.65

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
5.85

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.79

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

9.24

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

40.39

-24.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

4.65

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QAI и VLUE

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-39.47%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-9.04%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-17.89%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-27.12%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-39.47%

+24.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.99%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.01%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.06%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и VLUE

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.56%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

9.02%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

14.83%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

17.97%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

17.91%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

19.88%

-13.69%

Сравнение комиссий QAI и VLUE

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и VLUE

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VLUE в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.45%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

QAI and VLUE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.02%) compared to QAI (2.56%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.02% vs 3.79% for QAI. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.02% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

VLUE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.40% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while VLUE is Large Cap Value Equities. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор