PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с PFRL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. QAI is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, QAI returned 9.67%/yr vs 8.62%/yr for PFRL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QAI charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности QAI и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%-1.05%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between QAI and PFRL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.41

The correlation between QAI and PFRL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и PFRL

Секторы
QAI
PFRL

Технологии

21.9%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

13.6%
97.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
88.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Энергетика

3.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

QAI
21.9%
PFRL

-

Финансовые услуги

QAI
19.5%
PFRL

-

Промышленность

QAI
13.6%
PFRL
97.9%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
PFRL
88.1%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
PFRL

-

Здравоохранение

QAI
7.1%
PFRL

-

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
PFRL

-

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
PFRL

-

Энергетика

QAI
3.7%
PFRL
11.9%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
PFRL

-

Недвижимость

QAI
2.9%
PFRL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH

Доходность на риск

QAI vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.19

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.59

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.90

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

16.66

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.19

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.66

-1.10

Просадки

Сравнение просадок QAI и PFRL

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-8.83%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-1.25%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-8.83%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.44%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и PFRL

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.42%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

1.58%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

1.93%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

4.85%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

4.85%

+1.34%

Сравнение комиссий QAI и PFRL

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и PFRL

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and PFRL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QAI has higher volatility (2.56%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs PFRL's -8.83%.

On 3-year performance, QAI leads with 9.67% vs 8.62% for PFRL. On fees, PFRL is cheaper at 0.72% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QAI has performed better with a 9.67% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFRL is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.40% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while PFRL is Bank Loan. They also come from different issuers: New York Life and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.72% for PFRL.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор