PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности QAI и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%10.07%0.59%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between QAI and HYGI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between QAI and HYGI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QAI и HYGI

Секторы
QAI
HYGI

Технологии

21.9%

-

Финансовые услуги

19.5%

-

Промышленность

13.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Коммунальные услуги

3.8%
99.6%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.9%
0.4%

Технологии

QAI
21.9%
HYGI

-

Финансовые услуги

QAI
19.5%
HYGI

-

Промышленность

QAI
13.6%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
HYGI

-

Здравоохранение

QAI
7.1%
HYGI

-

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
HYGI

-

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
HYGI
99.6%

Энергетика

QAI
3.7%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
HYGI

-

Недвижимость

QAI
2.9%
HYGI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

QAI vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок QAI и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

—

—

Сравнение комиссий QAI и HYGI

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HYGI

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and HYGI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.97% for HYGI.

QAI is categorized as Long-Short, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор