PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. QAI is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, QAI returned 14.10% vs 65.98% for CVRT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности QAI и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

QAI

1 день
0.42%
1 месяц
-0.22%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.00%
1 год
14.10%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.31%
10 лет*
3.79%

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и CVRT

2026 (YTD)202520242023
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.58%8.29%6.67%5.02%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between QAI and CVRT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between QAI and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QAI и CVRT

Секторы
QAI
CVRT

Технологии

21.9%
42.3%

Финансовые услуги

19.5%
8.3%

Промышленность

13.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
1.4%

Здравоохранение

7.1%
7.5%

Сырьевые материалы

5.3%
2.2%

Коммунальные услуги

3.8%
13.8%

Энергетика

3.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.8%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Технологии

QAI
21.9%
CVRT
42.3%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
CVRT
8.3%

Промышленность

QAI
13.6%
CVRT
9.3%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
CVRT
3.4%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
CVRT
1.4%

Здравоохранение

QAI
7.1%
CVRT
7.5%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
CVRT
2.2%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
CVRT
13.8%

Энергетика

QAI
3.7%
CVRT
2.3%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
CVRT
0.8%

Недвижимость

QAI
2.9%
CVRT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

QAI vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAICVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.99

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.63

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

7.71

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

29.24

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAICVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.68

-1.12

Просадки

Сравнение просадок QAI и CVRT

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAICVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-20.71%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-8.60%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.26%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.07%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.26%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и CVRT

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 2.56%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAICVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

9.06%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

18.46%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

22.22%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

20.20%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

20.20%

-14.01%

Сравнение комиссий QAI и CVRT

QAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и CVRT

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and CVRT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to QAI (2.56%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 14.10% for QAI. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

CVRT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.40% for QAI.

QAI is categorized as Long-Short, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: New York Life and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор