PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с PRGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с PRGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while PRGS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PZG returned -3.20%/yr vs 3.01%/yr for PRGS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и PRGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Progress Software Corporation (PRGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у PRGS с доходностью -27.47%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям PRGS по среднегодовой доходности: -3.20% против 3.01% соответственно.

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%

PRGS

1 день
-0.64%
1 месяц
4.32%
С начала года
-27.47%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-51.45%
3 года*
-19.13%
5 лет*
-7.10%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и PRGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
PRGS
Progress Software Corporation		-27.47%-34.06%21.16%8.94%6.05%8.44%10.64%18.95%-15.41%35.45%

Correlation

The correlation between PZG and PRGS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.11

The correlation between PZG and PRGS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$97.27M

PRGS:

$1.33B

EPS

PZG:

-$0.09

PRGS:

$1.95

Коэффициент P/B

PZG:

2.75

PRGS:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

PRGS:

$987.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

PRGS:

$802.40M

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

PRGS:

$136.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

Progress Software Corporation

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU
Часто сравнивают с PRGS:
PRGS с RMS.PAPRGS с TEAMPRGS с INTUPRGS с SPNSPRGS с DSY.PAPRGS с PEGAPRGS с SSNC

Доходность на риск

PZG vs. PRGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRGS
Ранг доходности на риск PRGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c PRGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGPRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-1.05

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.60

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.80

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.84

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-1.34

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. PRGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PRGS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и PRGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGPRGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-1.05

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PZG и PRGS

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и PRGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGPRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-67.33%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.18%

-61.20%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-64.10%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-64.10%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-64.10%

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.53%

-55.42%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-23.56%

-45.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.43%

38.36%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и PRGS

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Progress Software Corporation (PRGS) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGPRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

17.03%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.36%

41.70%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.88%

49.01%

+23.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

33.45%

+29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

33.19%

+27.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и PRGS

Ни PZG, ни PRGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRGS
Progress Software Corporation		0.00%0.00%0.81%1.29%1.39%1.45%1.48%1.52%1.62%1.21%0.39%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и PRGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
247.80M
(PZG) Общая выручка
(PRGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and PRGS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (19.29%) compared to PRGS (17.03%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs PRGS's -67.33%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и PRGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор