PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с IDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, PZG returned -3.20%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: -3.20% против 18.43% соответственно.

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%

Correlation

The correlation between PZG and IDT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$97.27M

IDT:

$1.37B

EPS

PZG:

-$0.09

IDT:

$3.26

Коэффициент P/B

PZG:

2.75

IDT:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

IDT Corporation

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

PZG vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.61

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.62

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.59

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-0.82

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа IDT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.61

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PZG и IDT

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-99.05%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.18%

-33.19%

-22.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-33.19%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-66.93%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-72.52%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.53%

-20.88%

-52.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-50.34%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.43%

23.78%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и IDT

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

7.57%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.36%

17.42%

+40.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.88%

31.79%

+41.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

42.59%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

54.61%

+6.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и IDT

PZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
315.71M
(PZG) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and IDT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (19.29%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs IDT's -99.05%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор