Сравнение PZG с FEAM
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — PZG in Gold, FEAM in Specialty Chemicals. Over the past 3 years, PZG returned 59.19%/yr vs -73.72%/yr for FEAM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.
PZG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -7.14%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 103.90%
- 3 года*
- 59.19%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- -3.20%
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZG и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -7.14% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -58.93% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
Correlation
The correlation between PZG and FEAM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PZG:
$97.27M
FEAM:
$59.00M
PZG:
-$0.09
FEAM:
-$1.76
PZG:
2.75
FEAM:
0.81
PZG:
$0.00
FEAM:
$0.00
PZG:
-$892.14K
FEAM:
-$10.56M
PZG:
-$11.01M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. FEAM — Ранг доходности на риск
PZG
FEAM
Сравнение PZG c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZG | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.74 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -1.17 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZG | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.53 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.70 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PZG и FEAM
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -99.84% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.18% | -82.66% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.18% | -98.85% | +42.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.53% | -99.78% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -86.41% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 51.86% | -29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и FEAM
Текущая волатильность для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) составляет 19.29%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что PZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 39.16% | -19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.36% | 74.83% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 114.92% | -42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 109.78% | -46.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.72% | 109.78% | -49.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и FEAM
Ни PZG, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and FEAM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to PZG (19.29%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs FEAM's -99.84%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор