PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с CCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PZG returned -3.20%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность -7.14%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции PZG превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: -3.20% против -4.15% соответственно.

PZG

1 день
-1.68%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
103.90%
3 года*
59.19%
5 лет*
2.58%
10 лет*
-3.20%

CCL

1 день
-1.46%
1 месяц
3.02%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.44%
3 года*
27.77%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		-7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-10.61%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between PZG and CCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$97.27M

CCL:

$37.60B

EPS

PZG:

-$0.09

CCL:

$2.21

Коэффициент P/B

PZG:

2.75

CCL:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

CCL:

$26.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

CCL:

$10.13B

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

CCL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с SPYCCL с ICECCL с SWBICCL с CVCO

Доходность на риск

PZG vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.27

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.76

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.43

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

0.87

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CCL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGCCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.27

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PZG и CCL

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-90.37%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.18%

-29.30%

-26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.18%

-42.85%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-78.68%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-90.37%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.53%

-58.77%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-28.57%

-40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.43%

14.38%

+8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и CCL

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

13.45%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.36%

37.65%

+20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.88%

46.62%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

55.40%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.72%

57.57%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и CCL

PZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
6.17B
(PZG) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and CCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (19.29%) compared to CCL (13.45%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs CCL's -90.37%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор