PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с TIT.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с TIT.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TIT.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 96.52% for TIT.MI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и TIT.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как TIT.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIT.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у TIT.MI с доходностью 43.21%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIT.MI

1 день
0.00%
1 месяц
5.36%
С начала года
43.21%
6 месяцев
49.91%
1 год
96.52%
3 года*
47.48%
5 лет*
9.93%
10 лет*
-0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и TIT.MI

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		43.21%135.22%-11.08%

Correlation

The correlation between PZAKY and TIT.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Telecom Italia S.p.A.

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с DSVSF
Часто сравнивают с TIT.MI:
TIT.MI с NEXI.MITIT.MI с DOGE-USDTIT.MI с BCH-USDTIT.MI с VOOTIT.MI с GNG.AXTIT.MI с DSVSFTIT.MI с EXE.TO

Доходность на риск

PZAKY vs. TIT.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TIT.MI
Ранг доходности на риск TIT.MI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIT.MI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIT.MI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c TIT.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYTIT.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.19

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.65

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

6.81

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

19.97

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. TIT.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа TIT.MI равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и TIT.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYTIT.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.19

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.11

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и TIT.MI

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки TIT.MI в -92.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и TIT.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYTIT.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-92.70%

+63.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-14.28%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-62.01%

+45.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-64.27%

+60.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

4.87%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и TIT.MI

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIT.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYTIT.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

4.79%

+18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

20.45%

+38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

30.48%

+46.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

41.95%

+24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

39.00%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и TIT.MI

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как TIT.MI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIT.MI
Telecom Italia S.p.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.30%2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и TIT.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Telecom Italia S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, TIT.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and TIT.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и TIT.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор