PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с PME.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с PME.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs -34.65% for PME.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и PME.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -20.67%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PME.AX

1 день
0.00%
1 месяц
24.31%
С начала года
-20.67%
6 месяцев
-28.44%
1 год
-34.65%
3 года*
40.43%
5 лет*
25.17%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и PME.AX

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
PME.AX
Pro Medicus Limited		-20.67%-4.61%121.96%

Correlation

The correlation between PZAKY and PME.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Pro Medicus Limited

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS
Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ

Доходность на риск

PZAKY vs. PME.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c PME.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYPME.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.65

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.72

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.52

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

-0.92

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. PME.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PME.AX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и PME.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYPME.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.65

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и PME.AX

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и PME.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYPME.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-85.69%

+56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-64.55%

+35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-45.69%

+28.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-28.99%

+25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

37.21%

-25.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и PME.AX

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Pro Medicus Limited (PME.AX) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYPME.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

15.17%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

49.94%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

52.13%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

43.70%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

45.03%

+21.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и PME.AX

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PME.AX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.37%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и PME.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, PME.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and PME.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и PME.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор