PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с H.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с H.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and H.TO (Hydro One Limited) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while H.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 14.25% for H.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и H.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Hydro One Limited (H.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как H.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у H.TO с доходностью 1.55%.

PZAKY

1 день
0.00%
1 месяц
3.41%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H.TO

1 день
-1.66%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.56%
1 год
14.25%
3 года*
15.69%
5 лет*
13.02%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и H.TO

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
H.TO
Hydro One Limited		1.55%32.80%6.66%

Correlation

The correlation between PZAKY and H.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZAKY:

$15.73B

H.TO:

CA$33.75B

EPS

PZAKY:

$7.34

H.TO:

CA$2.28

Коэффициент P/E

PZAKY:

2.48

H.TO:

24.59

Коэффициент PEG

PZAKY:

0.25

H.TO:

2.87

Коэффициент P/S

PZAKY:

0.27

H.TO:

3.63

Коэффициент P/B

PZAKY:

0.43

H.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PZAKY:

$58.77B

H.TO:

CA$9.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZAKY:

$58.84B

H.TO:

CA$2.54B

EBITDA (12 мес.)

PZAKY:

$24.17B

H.TO:

CA$3.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Hydro One Limited

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с DSVSF
Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY

Доходность на риск

PZAKY vs. H.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c H.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Hydro One Limited (H.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.55

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.60

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

4.96

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. H.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа H.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и H.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.73

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и H.TO

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки H.TO в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и H.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.66%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-8.92%

-19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-8.60%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-7.00%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

2.88%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и H.TO

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Hydro One Limited (H.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

4.81%

+18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

10.88%

+48.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.01%

13.24%

+63.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.89%

15.85%

+51.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

17.26%

+49.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и H.TO

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности H.TO в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и H.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Hydro One Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.97B
2.65B
(PZAKY) Общая выручка
(H.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, H.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PZAKY и H.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Hydro One Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
23.5%
Активы портфеля
PZAKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

PZAKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

PZAKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and H.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и H.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор